La del viernes fue una jornada caracterizada por muy bajo volúmen.
El primer gráfico es el de los Calls:
( Del Jueves 29-1 al Viernes 30-1 tuvieron una variación del +1,69 % )
El Segundo gráfico es de la cantidad de lotes operados de Puts,
( Del Jueves 29-1 al Viernes 30-1 tuvieron una variación del +12,01 % )
Si bien la cantidad es chica hubo unmayor aumento porcentual de Puts que de Calls.
El Tercer gráfico es el Open Interest, Posiciones Lanzadores, podemos ver que la base 25,
la más Out Of the money se está lanzando más en descubierto que en cubierto, lo mismo pasa con la Base 21 y la Base 22, esto se podría interpretar como una confianza de los lanzadores de que Ggal no va a cerrar el ejercicio por encima de esos valores.
Ya la Base 20,la At the money se está lanzando todavía un poco más en cubierto que en descubierto.
Por último, este cuarto gráfico muestra la volatilidades implícitas como cerraron al día Viernes 30-1-15
Se observa como están aumentando las volatilidades implícitas de los calls preparando el terreno para los lanzamientos de los grandes operadores, osea de montos importantes.
En el caso de los Puts las volatilidades implícitas disminuyeron un poco, pero
se mantienen altas.
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